🪧 Все системно значимые банки к 2030 году перейдут на продвинутый подход к оценке кредитного риска. Такой законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении.

🪧 Все системно значимые банки к 2030 году перейдут на продвинутый подход к оценке кредитного риска. Такой законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении.

Модельный подход к оценке величины кредитного риска в регуляторных целях опирается на внутренние рейтинги банков и предполагает применение собственных моделей, которые основаны на статистике дефолтов заемщиков. Это позволяет эффективнее и точнее оценивать кредитный риск и капитал, требуемый на его покрытие.

Мы ожидаем, что переход на модельный подход к оценке величины кредитного риска:

🟪улучшит процессы управления рисками системно значимых кредитных организаций
🟪повысит для Банка России прозрачность банковских рисков
🟪будет способствовать выравниванию конкурентных условий с точки зрения регуляторных требований к системно значимым банкам.

Подробнее читайте на сайте ➡️